Php Calcul Simple Moving Average

Média móvel simples No dia 9, há um grande passo na média móvel simples, mas o preço foi constante em 17. O preço baixo no dia 4 não só causa uma queda na média móvel simples no dia 4, mas também distorce a mudança Média no dia 9 mdash, causando um salto de valor quando o preço baixo caiu do período médio móvel. Isso é o que geralmente se conhece como latidos duas vezes. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Colin Twiggs Trading Diary, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Estou usando o PHP e recentemente comecei a usar a extensão de análise técnica TA-LIB para calcular indicadores sobre os dados do preço das ações. Estou obtendo o que considero um resultado estranho em um dos indicadores mais simples, a média móvel simples. E não descobri o motivo. Posteci uma pergunta semelhante no fórum TA-LIB, mas a atividade lá é muito baixa e eu suspeito que não consiga obter uma resposta por muito tempo, se for o caso. O SMA calcula a média com base em um determinado número de datapoints de preços anteriores. O problema que estou tendo é melhor ilustrado por um exemplo. Digamos que eu tenho um conjunto de 10 pontos de preços e eu gostaria de calcular o SMA. Por simplicidade, usemos uma média de 4. Ao calcular isso, esperamos um novo conjunto de 7 valores médios. No entanto, o TA-LIB retorna 4 como visto abaixo: como você pode ver, obtemos nulos no início do conjunto, como esperado. No entanto, estamos perdendo os pontos de dados no final e o número de pontos de dados que faltam sempre corresponde ao número de pontos de dados em que estou em média. Isso causa uma lacuna não-funcional no final quando traço a média móvel em relação aos meus dados de preços. Qualquer ideia sobre o que está acontecendo perguntou em 18 de outubro 14 às 16:05 Acontece que eu fiz um erro bobo, não surpreendentemente. Na verdade, escrevi minha própria função: funciona bem, mas, ao comparar seus resultados com os resultados do TA-LIB, percebi que o problema era um erro de análise que eu fiz com os resultados do TA-LIBs. A questão que eu solicitei originalmente é inválida. Erro simples, waiste do tempo, mas é bom saber que TA-LIB funciona como eu quero. Quando eu tive um problema semelhante, acabei usando tabelas temporárias por uma variedade de razões, mas isso tornou muito mais fácil o que eu fiz Parece muito parecido com o que você está fazendo, no que diz respeito ao esquema. Faça do esquema algo como identidade ID, startdate, enddate, value. Quando você seleciona, faça uma subseqüência média dos 20 anteriores com base na identificação de identidade. Apenas faça isso se você já estiver usando tabelas temporárias por outros motivos embora (eu toquei as mesmas linhas uma e outra vez para métricas diferentes, por isso foi útil ter o pequeno conjunto de dados). Na minha experiência, Mysql a partir de 5.5.x tende a não usar índices de seleção dependente, seja uma subconsulta ou uma associação. Isso pode ter um impacto muito significativo no desempenho onde o critério de seleção dependente muda em cada linha. A média móvel é um exemplo de uma consulta que se enquadra nesta categoria. O tempo de execução pode aumentar com o quadrado das linhas. Para evitar isso, escolha um mecanismo de banco de dados que possa efetuar pesquisas indexadas em opções dependentes. Eu acho que o Postgres trabalha efetivamente para esse problema. Respondeu 2 de julho 14 às 8:01 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Inc